公式与变量

质押

$$deposit = withdrawal$$

OHM和sOHM之间的互换（质押和取消抵押）始终以1：1兑现

$$rebase = 1-(deposits/sOHMOutstanding)$$

储备金库在存入利润时不会要求退还sOHM，这会造成失衡。rebase sOHM是为了纠正已存入的OHM与sOHM的突出之间的不平衡。这个rebase能让sOHM的突出回归以确保一个sOHM等于一个质押的OHM.

债券

债券价格由SLP的价值和未偿还债券的数量决定。等待交割的债券越多，新债券的溢价（Premium）就越高。这创建了一个二级价格发现机制，该机制在某种程度上与实际市场无关。

$$Bond Price = RFV / Premium$$

无风险价值来自流动性池中的资产。 该协议认为OHM和DAI相等，因为该协议通过其内在价值来衡量OHM。这意味着我们只需要关心池中资产的总和，而不用关心它们的价值。根据常数乘积公式x y = k，无风险值是x + y的最小值。这恰好是x = y时。我们可以使用x y的平方根来确定这一点。

$$RFV=2sqrt(constantProduct) *(LP/totalLP)$$

债务比率是承诺的所有OHM债券的总和除以OHM的总供给。这使我们能够衡量系统的债务。

$$debt Ratio = bondsOutstanding/ohmSupply$$

溢价（Premium）是从系统的债务比率和比例变量得出的。这个缩放变量使我们能够控制债券价格的上涨速度。

溢价（Premium）决定了协议的收益，进而决定了质押者权益。溢价收取的LP用于铸造新的OHM并将其分发给质押者和DAO。

$$Premium = 1 + (debt Ratio * n)$$

售卖

$$executingPrice=lastMarketPrice*(1-discount)$$

如果最后一个市场价格大于TWAP，则销售合约将以该最后一个市场价格减去DAO控制的折扣执行订单，从而提供套利以鼓励流动性。

储备金库

$$IV = reserves/supply$$

内在价值由总储备资产除以OHM总供应量确定。

$$profitMint =(IV-1)*supply$$

在每个epoch结束时，储备金库都会对OHM进行铸造，以使IV返回到我们的预期值1。

$$epochMint=(TWAP-IV)*supply*ICV$$

如果TWAP大于IV，则储备金库使用此等式为OHM的销售合约提供资金。 ICV是DAO控制的缩放变量，可让我们调整通货膨胀。

$$epochBurn=|TWAP-IV|*supply*DCV$$

则储备金库使用此等式为DAI的销售合约提供资金。 DCV是DAO控制的缩放变量，允许我们调整通缩。